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投資組合的 投資組合的管理流程篇一
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(一)證券組合的預(yù)期報酬率
各種證券預(yù)期報酬率的加權(quán)平均數(shù)
【擴(kuò)展】
(1)將資金100%投資于最高資產(chǎn)收益率資產(chǎn)，可獲得最高組合收益率;
(2)將資金100%投資于最低資產(chǎn)收益率資產(chǎn)，可獲得最低組合收益率。
(二)投資組合的風(fēng)險計量
基本公式
1.協(xié)方差的含義與確定
σjk=rjkσjσk
2.相關(guān)系數(shù)的確定
【提示1】相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1,1]內(nèi)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時，表示完全正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0表示不相關(guān)。
【提示2】相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的`風(fēng)險較少;負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險較多。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量
4.三種組合
【提示】充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。
5.相關(guān)結(jié)論
相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險之間的關(guān)系
6.投資機(jī)會集曲線的含義
(1)兩種投資組合的投資機(jī)會集曲線描述不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬的關(guān)系;
(2)兩種以上證券的所有可能組合會落在一個平面中。
(三)有效集
理解：有效資產(chǎn)組合曲線是一個由特定投資組合構(gòu)成的集合。集合內(nèi)的投資組合在既定的風(fēng)險水平上，期望報酬率是最高的，或者說在既定的期望報酬率下，風(fēng)險是最低的。投資者絕不應(yīng)該把所有資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合。
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