2023年銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)(七篇)

總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇一

一、明確工作重點，制定考核措施，加大獎罰力度。

一是新年上班的第一天，聯(lián)社立即召開了社務(wù)工作會議，結(jié)合市辦事處開年工作部署和業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢，把組織存款放在了各項工作的首位，自我加壓，挖掘潛力，并將任務(wù)層層分解到社、到崗、到人。為確保計劃的落實，從總體考核上，根據(jù)全轄實際，聯(lián)社建立了業(yè)務(wù)考核機(jī)制,對各社存款指標(biāo)計劃實行全年制定,按月分解,逐月考核。對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)10%，處罰該社領(lǐng)導(dǎo)班子成員月全額工資的10%，對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)30%或出現(xiàn)負(fù)增長，扣發(fā)該社全員工次總額的50%；對連續(xù)存款三個月存款負(fù)增長，扣發(fā)該社主任月全額工資，員工計發(fā)月工資總額的50%；對連續(xù)半年存款額仍處于負(fù)增長，該社主任自動引綹辭職。同時，對超額完成存款計劃指標(biāo)的按比例給予一定的獎勵工資。

二是積極開發(fā)系統(tǒng)客戶，組織基本賬戶，為我社組織資金工作開創(chuàng)了新的局面，在組織資金上，我社針對目前增存難的嚴(yán)峻形勢，在年初就召開理、監(jiān)事會,要求抓自然、流動客戶，以營銷和服務(wù)來增強(qiáng)吸納力；抓市場空白點，以敏銳的目光發(fā)現(xiàn)新的資源，來提高增存的輻射力。

二、積極開展代辦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)保險的代理工作，拓展組織資金渠道。

2008年，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年初下達(dá)的工作目標(biāo)，結(jié)合年初制定的工作方案，認(rèn)真貫徹各級會議重要講話精神，以拓展中間業(yè)務(wù)為重點，以增加中間業(yè)務(wù)收入為中心，大力發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)，針對開辦代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展步伐一直不快，規(guī)模一直不大的現(xiàn)狀，我聯(lián)社更新觀念，與業(yè)務(wù)工作同部署，同安排，同檢查，通過員工的不懈奮斗，提高了對中間業(yè)務(wù)重要性的認(rèn)識。

今年我區(qū)聯(lián)社與四家保險公司簽訂了代理保險的協(xié)議，并正式開辦了代理安貸寶借款人身意外傷害保險業(yè)務(wù)，通過不懈的努力，取得突破性進(jìn)展，截止2008年末保費收入52萬元，帶來相應(yīng)手續(xù)費收入5.6萬元.同時，我們強(qiáng)化培訓(xùn)，對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織營銷人員參加兼業(yè)保險代理人資格考試，目前我區(qū)已有20人取得了兼業(yè)保險代理人資格證書。為積極有效運作，我區(qū)聯(lián)社還先后印發(fā)與出臺了《代理保險業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》以及《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理保險風(fēng)險管理制度》等制度辦法，明確了操作程序，規(guī)范操作行為。

三、

四、做好反假貨幣宣傳工作。7月26日興隆臺區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社組織人員在中興公園門前設(shè)立宣傳咨詢臺，以迎奧運、凈化人民幣流通環(huán)境為宣傳口號，進(jìn)行反假貨幣宣傳，發(fā)放宣傳資料，廣泛宣傳反假知識，出動人員10余人次，共發(fā)放宣傳資料500余份，接受群眾咨詢60余人次。

五、抓好員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。

今年，我們根據(jù)《員工分制考核末尾淘汰實施辦法》在實施獎懲措施的基礎(chǔ)上，針對綜合網(wǎng)絡(luò)上線，通過筆試、現(xiàn)場考試、現(xiàn)場出成績等方式，從政治思想、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、業(yè)務(wù)技能、會計核算等方面入手，全面提高員工綜合素質(zhì)。

六、防范風(fēng)險，加大稽核檢查力度，推進(jìn)防險創(chuàng)安工程。

儲蓄會計核算是業(yè)務(wù)經(jīng)營的事故多發(fā)區(qū)域，因此要常抓不懈。2008年，我區(qū)聯(lián)社對儲蓄會計核算又做了統(tǒng)籌安排，圍繞儲蓄業(yè)務(wù)對全區(qū)員工以會代訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《儲蓄業(yè)務(wù)風(fēng)險防范》實用手冊，在業(yè)務(wù)上線前不惜余力地抓好14個儲蓄所、柜的核算和服務(wù)工作。確保儲蓄核算全年無差錯、無事故。通過加大儲蓄核算和優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查力度，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，完善內(nèi)控制度和服務(wù)設(shè)施，促使儲蓄核算和文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)雙豐收，為信用社的各項工作健康有序開展提供前提保障。

七、財政涉農(nóng)資金金融服務(wù)工作，確保財政涉農(nóng)資金安全、順利發(fā)放到戶，并成立財政涉農(nóng)資金增存及服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手親自掛帥，對財政涉農(nóng)資金增存服務(wù)工作進(jìn)行督辦，使廣大農(nóng)民對農(nóng)村信用社產(chǎn)生了信賴感，其中涉農(nóng)資金賬戶余額1910萬元，糧補(bǔ)兌付工作共5039戶252萬元已順利完成。

八、加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)。一是深入基層檢查指導(dǎo)；二是加強(qiáng)調(diào)查研究了解掌握各項存款增減變化原因，并制定應(yīng)對措施；三是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，嚴(yán)格管理；四是強(qiáng)化部內(nèi)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平。

九、2009年工作計劃：

一、抓好資金組織工作，積極占領(lǐng)存款市場。加強(qiáng)對資金市場的信息收集，善于發(fā)揮人熟，地熟，情況熟的優(yōu)勢，扎扎實實地做好吸儲公關(guān)工作，發(fā)展和鞏固黃金客戶群體，建立較為穩(wěn)定的客戶群，做到全面覆蓋。積極吸收低成本存款，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。

二、加強(qiáng)組織員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提升綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行業(yè)協(xié)會及省聯(lián)社進(jìn)出環(huán)境要求，真正把客戶利益放在首位，確立客戶需要什么，我就提供什么的營銷理念。以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心開展工作。要在服務(wù)觀念、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)層次上做文章，給客戶帶來超值享受，同時建立良好的服務(wù)質(zhì)量管理體系，對各項服務(wù)進(jìn)行高效、細(xì)致的學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理，使服務(wù)走向標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化，科學(xué)化。

三、運用新技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)。近階段，我們農(nóng)信社電子化進(jìn)程也在不斷加快，省內(nèi)通存通兌業(yè)務(wù)現(xiàn)已開通，正處于試運行階段；銀行卡業(yè)務(wù)省聯(lián)社已向各市采納卡樣入卡名，在盡快開展使用農(nóng)信社的信用卡的同時，做好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，售后服務(wù)及產(chǎn)品升級換代工作，努力推出能代表自身特色的精品業(yè)務(wù)，樹立安全，穩(wěn)健，優(yōu)質(zhì)的名牌形象，增強(qiáng)吸引力和親和力。

四、廣泛開展代理保險業(yè)務(wù)。利用剛強(qiáng)優(yōu)勢來開展各種代理業(yè)務(wù)來擴(kuò)大收入，積極為企、事業(yè)單位代發(fā)職工工資，代收水、電費及前臺各類保險業(yè)務(wù)，從多方面多渠道來增加中間業(yè)務(wù)收入。

五、強(qiáng)化風(fēng)險意識，提升管理質(zhì)量。一是現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)上線初級階段，對大額支付和異地取現(xiàn)必須按操作程序進(jìn)行授權(quán)取現(xiàn)；二是銀行卡風(fēng)險。銀行卡業(yè)務(wù)對我們農(nóng)村信用社說是一項全新事物，因此在操作過程中，要采取有效防范手段，防范制度風(fēng)險，操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。

2009年的目標(biāo)已經(jīng)確定，我們所面臨的任務(wù)光榮而艱巨，讓我們在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在銀監(jiān)部門、人民銀行的監(jiān)管指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，統(tǒng)一思想，理清思路，知難而進(jìn)，真抓實干，使新業(yè)務(wù)工作再上新臺階，為我區(qū)聯(lián)社的不斷發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇二

一、明確工作重點，制定考核措施，加大獎罰力度。

一是新年上班的第一天，聯(lián)社立即召開了社務(wù)工作會議，結(jié)合市辦事處開年工作部署和業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢，把組織存款放在了各項工作的首位，自我加壓，挖掘潛力，并將任務(wù)層層分解到社、到崗、到人。為確保“計劃”的落實，從總體考核上，根據(jù)全轄實際，聯(lián)社建立了業(yè)務(wù)考核機(jī)制,對各社存款指標(biāo)計劃實行全年制定,按月分解,逐月考核。對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)10%，處罰該社領(lǐng)導(dǎo)班子成員月全額工資的10%，對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)30%或出現(xiàn)負(fù)增長，扣發(fā)該社全員工次總額的50%；對連續(xù)存款三個月存款負(fù)增長，扣發(fā)該社主任月全額工資，員工計發(fā)月工資總額的50%；對連續(xù)半年存款額仍處于負(fù)增長，該社主任自動引綹辭職。同時，對超額完成存款計劃指標(biāo)的按比例給予一定的獎勵工資。

二是積極開發(fā)系統(tǒng)客戶，組織基本賬戶，為我社組織資金工作開創(chuàng)了新的局面，在組織資金上，我社針對目前增存難的嚴(yán)峻形勢，在年初就召開理、監(jiān)事會,要求抓自然、流動客戶，以營銷和服務(wù)來增強(qiáng)吸納力；抓市場空白點，以敏銳的目光發(fā)現(xiàn)新的資源，來提高增存的輻射力。

二、積極開展代辦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)保險的代理工作，拓展組織資金渠道。

2009年，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年初下達(dá)的工作目標(biāo)，結(jié)合年初制定的工作方案，認(rèn)真貫徹各級會議重要講話精神，以拓展中間業(yè)務(wù)為重點，以增加中間業(yè)務(wù)收入為中心，大力發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)，針對開辦代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展步伐一直不快，規(guī)模一直不大的現(xiàn)狀，我聯(lián)社更新觀念，與業(yè)務(wù)工作同部署，同安排，同檢查，通過員工的不懈奮斗，提高了對中間業(yè)務(wù)重要性的認(rèn)識。

今年我區(qū)聯(lián)社與四家保險公司簽訂了代理保險的協(xié)議，并正式開辦了代理“安貸寶借款人身意外傷害保險”業(yè)務(wù)，通過不懈的努力，取得突破性進(jìn)展，截止2009年末保費收入52萬元，帶來相應(yīng)手續(xù)費收入萬元.同時，我們強(qiáng)化培訓(xùn)，對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織營銷人員參加兼業(yè)保險代理人資格考試，目前我區(qū)已有20人取得了兼業(yè)保險代理人資格證書。為積極有效運作，我區(qū)聯(lián)社還先后印發(fā)與出臺了《代理保險業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》以及《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理保險風(fēng)險管理制度》等制度辦法，明確了操作程序，規(guī)范操作行為。

三、全力抓好“服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程”建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量。上半年，我們繼續(xù)積極開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、微笑服務(wù)、站立服務(wù)和限時服務(wù)，以東興信用社為點，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)金牌單位的輻射作用，以點帶面，以建立高素質(zhì)的職工隊伍為出發(fā)點，著力做好職工的良好道德風(fēng)尚的建設(shè)，以抓好文明服務(wù)禮貌待客出發(fā)，以滿腔的熱情和真誠的愛心贏得用戶。樹立“窗口”形象，以服務(wù)留儲戶、以熱情引存款，使“優(yōu)良的服務(wù)是最具說服力的形象宣傳，今天的服務(wù)就是明天的市場”這一道理變成每個信合員工的自覺行動，優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)永無止境，重在堅持，貴在落實。負(fù)債部要求各社廣泛征求客戶意見和建議，解決服務(wù)工作中存在的問題，確保規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落實到每一個工作環(huán)節(jié)，做到上下統(tǒng)一，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。

四、做好反假貨幣宣傳工作。7月26日興隆臺區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社組織人員在中興公園門前設(shè)立宣傳咨詢臺，以“迎奧運、凈化人民幣流通環(huán)境”為宣傳口號，進(jìn)行反假貨幣宣傳，發(fā)放宣傳資料，廣泛宣傳反假知識，出動人員10余人次，共發(fā)放宣傳資料500余份，接受群眾咨詢60余人次。

五、抓好員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。

今年，我們根據(jù)《員工分制考核末尾淘汰實施辦法》在實施獎懲措施的基礎(chǔ)上，針對綜合網(wǎng)絡(luò)上線，通過筆試、現(xiàn)場考試、現(xiàn)場出成績等方式，從政治思想、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、業(yè)務(wù)技能、會計核算等方面入手，全面提高員工綜合素質(zhì)。

六、防范風(fēng)險，加大稽核檢查力度，推進(jìn)防險創(chuàng)安工程。

儲蓄會計核算是業(yè)務(wù)經(jīng)營的事故多發(fā)區(qū)域，因此要常抓不懈。2009年，我區(qū)聯(lián)社對儲蓄會計核算又做了統(tǒng)籌安排，圍繞儲蓄業(yè)務(wù)對全區(qū)員工以會代訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《儲蓄業(yè)務(wù)風(fēng)險防范》實用手冊，在業(yè)務(wù)上線前不惜余力地抓好14個儲蓄所、柜的核算和服務(wù)工作。確保儲蓄核算全年無差錯、無事故。通過加大儲蓄核算和優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查力度，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，完善內(nèi)控制度和服務(wù)設(shè)施，促使儲蓄核算和文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)雙豐收，為信用社的各項工作健康有序開展提供前提保障。

七、財政涉農(nóng)資金金融服務(wù)工作，確保財政涉農(nóng)資金安全、順利發(fā)放到戶，并成立財政涉農(nóng)資金增存及服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手親自掛帥，對財政涉農(nóng)資金增存服務(wù)工作進(jìn)行督辦，使廣大農(nóng)民對農(nóng)村信用社產(chǎn)生了信賴感，其中涉農(nóng)資金賬戶余額1910萬元，糧補(bǔ)兌付工作共5039戶252萬元已順利完成。

八、加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)。一是深入基層檢查指導(dǎo)；二是加強(qiáng)調(diào)查研究了解掌握各項存款增減變化原因，并制定應(yīng)對措施；三是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，嚴(yán)格管理；四是強(qiáng)化部內(nèi)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平。

九、2009年工作計劃：

一、抓好資金組織工作，積極占領(lǐng)存款市場。加強(qiáng)對資金市場的信息收集，善于發(fā)揮人熟，地熟，情況熟的優(yōu)勢，扎扎實實地做好吸儲公關(guān)工作，發(fā)展和鞏固黃金客戶群體，建立較為穩(wěn)定的客戶群，做到全面覆蓋。積極吸收低成本存款，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。

二、加強(qiáng)組織員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提升綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行業(yè)協(xié)會及省聯(lián)社進(jìn)出“環(huán)境”要求，真正把客戶利益放在首位，確立“客戶需要什么，我就提供什么”的營銷理念。以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心開展工作。要在服務(wù)觀念、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)層次上做文章，給客戶帶來超值享受，同時建立良好的服務(wù)質(zhì)量管理體系，對各項服務(wù)進(jìn)行高效、細(xì)致的學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理，使服務(wù)走向標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化，科學(xué)化。

三、運用新技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)。近階段，我們農(nóng)信社電子化進(jìn)程也在不斷加快，省內(nèi)通存通兌業(yè)務(wù)現(xiàn)已開通，正處于試運行階段；銀行卡業(yè)務(wù)省聯(lián)社已向各市采納卡樣入卡名，在盡快開展使用農(nóng)信社的信用卡的同時，做好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，售后服務(wù)及產(chǎn)品升級換代工作，努力推出能代表自身特色的“精品業(yè)務(wù)”，樹立安全，穩(wěn)健，優(yōu)質(zhì)的名牌形象，增強(qiáng)吸引力和親和力。

四、廣泛開展代理保險業(yè)務(wù)。利用剛強(qiáng)優(yōu)勢來開展各種代理業(yè)務(wù)來擴(kuò)大收入，積極為企、事業(yè)單位代發(fā)職工工資，代收水、電費及前臺各類保險業(yè)務(wù)，從多方面多渠道來增加中間業(yè)務(wù)收入。

五、強(qiáng)化風(fēng)險意識，提升管理質(zhì)量。一是現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)上線初級階段，對大額支付和異地取現(xiàn)必須按操作程序進(jìn)行授權(quán)取現(xiàn)；二是銀行卡風(fēng)險。銀行卡業(yè)務(wù)對我們農(nóng)村信用社說是一項全新事物，因此在操作過程中，要采取有效防范手段，防范制度風(fēng)險，操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。

2009年的目標(biāo)已經(jīng)確定，我們所面臨的任務(wù)光榮而艱巨，讓我們在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在銀監(jiān)部門、人民銀行的監(jiān)管指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，統(tǒng)一思想，理清思路，知難而進(jìn)，真抓實干，使新業(yè)務(wù)工作再上新臺階，為我區(qū)聯(lián)社的不斷發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇三

1、流動性風(fēng)險管理。

實現(xiàn)目標(biāo)：在符合監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，能準(zhǔn)確、全面計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險狀況，能針對不同情景進(jìn)行壓力測試，能根據(jù)客戶行為、業(yè)務(wù)發(fā)展變化及戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)動態(tài)的流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制，并制定應(yīng)急計劃及應(yīng)急計劃的測試和評估，據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性期限結(jié)構(gòu)。

實現(xiàn)功能：

（1）能隨時準(zhǔn)確計算所有流動性監(jiān)管指標(biāo)（包括流動性比例、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、凈穩(wěn)定資金比例、流動性覆蓋率、超額備付金率、存貸比、最大十戶存款比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例等）。能實現(xiàn)基于不同情況的任意時點指標(biāo)的動態(tài)預(yù)測與分析，即能夠?qū)崿F(xiàn)主動管理手段的動態(tài)試算功能，在現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債缺口情況下，調(diào)整某資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)對現(xiàn)有指標(biāo)影響的隨時測算。實現(xiàn)單體和合并兩種口徑。

（2）設(shè)置流動性風(fēng)險限額，包括現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額等，并能預(yù)警和提出防范措施。

（3）實現(xiàn)多層級壓力測試情景和多因素壓力測試因素分析，綜合外部環(huán)境及自身因素靈活進(jìn)行整體或?qū)ｍ棄毫y試。情景或事件包括但不限于：資產(chǎn)快速增長，負(fù)債波動性顯著增加；資產(chǎn)或負(fù)債集中度上升；負(fù)債平均期限下降；批發(fā)或零售存款大量流失；批發(fā)或零售融資成本上升；難以繼續(xù)獲得長期或短期融資；期限或貨幣錯配程度增加；多次接近內(nèi)部限額或監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)；表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對流動性的需求增加；銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財務(wù)狀況惡化；交易對手要求追加額外抵（質(zhì)）押品或拒絕進(jìn)行新交易；代理行降低或取消授信額度；信用評級下調(diào)；股票價格下跌；出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險事件等。

（4）梳理流動性資產(chǎn)，根據(jù)流動性風(fēng)險偏好，考慮壓力情景的嚴(yán)重程度和持續(xù)時間、現(xiàn)金流缺口、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成，并實時監(jiān)控剩余可用流動性資產(chǎn)和已質(zhì)押流動性資產(chǎn)的到期情況。

（5）每日計算各個設(shè)定時間段的現(xiàn)金流入、流出及缺口；有效計量、監(jiān)測正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口、風(fēng)險緩釋后現(xiàn)金流缺口及表外理財業(yè)務(wù)流動性期限缺口等，監(jiān)測交易對手風(fēng)險臺賬。

（6）對在正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)、重要幣種流動性風(fēng)險及市場流動性等進(jìn)行分析和監(jiān)測。

（6）對流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃進(jìn)行測試和評估，根據(jù)各種應(yīng)急情景，列明應(yīng)急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性。

（7）對大額資金流動進(jìn)行實時監(jiān)測和控制。

（8）進(jìn)行結(jié)構(gòu)流動性管理，對投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行合理布局，減少期限錯配對流動性造成的影響。

（9）對客戶行為進(jìn)行合理分析、預(yù)測與假設(shè)?？蛻粜袨槟Ｐ桶ǖ幌抻诨钇诖婵畛恋砺省⒅悄艽婵畛恋砺?、沉淀周期、提前還款、提前支取、續(xù)貸、展期、定期滾存等，需基于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀分析建模型，并提出具體的模型構(gòu)架、設(shè)置及驗證等方案及根據(jù)客戶行為對相關(guān)統(tǒng)計分析的修正方案。

（10）對資產(chǎn)和負(fù)債所有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性進(jìn)行分析。（11）計算流動性風(fēng)險對資本充足的影響。

2、利率風(fēng)險管理。

實現(xiàn)目標(biāo)：通過數(shù)據(jù)梳理，加強(qiáng)對重定價缺口、凈利息收入、市值和久期的分析，分別從會計和經(jīng)濟(jì)價值的視角真實反映當(dāng)前的利率風(fēng)險狀況，并對利率風(fēng)險進(jìn)行有效控制，從而實現(xiàn)凈利息收入的穩(wěn)定增長。

實現(xiàn)功能：

（1）能隨時自動計算各種利率風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，包括單體和合并口徑。

（2）建立利率風(fēng)險的識別、計量、評估和分析方法。（3）能準(zhǔn)確分析、預(yù)測利率走勢。

（4）設(shè)置利率風(fēng)險限額，并能預(yù)警和提出防范措施。（5）根據(jù)既有或預(yù)期業(yè)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、資產(chǎn)負(fù)債總量及結(jié)構(gòu)變化以及利率風(fēng)險特征建立不同情景下的壓力測試、靜態(tài)/動態(tài)情景模擬及凈利息收入/凈現(xiàn)值模擬等的框架、邏輯、方法和影響評估；壓力測試需覆蓋所有實質(zhì)性風(fēng)險源，并在利率風(fēng)險管理政策、程序和限額時將壓力測試結(jié)果納入考慮。

（6）結(jié)合壓力測試結(jié)果建立應(yīng)急預(yù)案，并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測試和評估。

（7）收入模擬的分析維度涵蓋機(jī)構(gòu)、幣種、產(chǎn)品、條線等多種維度，同時可對維度進(jìn)行自由組合，根據(jù)不同利率情景和不同業(yè)務(wù)假設(shè)情景，準(zhǔn)確計量指定時期內(nèi)的凈利息收入，可每天自動生成，也可按需生成。

（8）久期分析，分析利率波動對經(jīng)濟(jì)價值（經(jīng)濟(jì)價值用于評估銀行的盈利能力）的影響。

（9）基于利率平移、利率非對稱變化、歷史利率等多種利率情景和新增業(yè)務(wù)假設(shè)情景、業(yè)務(wù)預(yù)算情景、業(yè)務(wù)到期策略情景等不同情景的收益和風(fēng)險的預(yù)測。

（10）計算利率風(fēng)險對資本充足的影響。

（11）能夠?qū)崿F(xiàn)主動管理手段的動態(tài)試算功能，即在現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債缺口情況下，調(diào)整某項資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)或采取表外衍生工具時對現(xiàn)有利率風(fēng)險指標(biāo)影響的隨時測算。

3、匯率風(fēng)險管理。

對匯率風(fēng)險進(jìn)行有效識別、計量，分析外匯敞口及潛在損失，建立匯率風(fēng)險管理日常監(jiān)測和限額管理，提供多種管理策略與工具，進(jìn)行匯率風(fēng)險情景模擬分析。

4、日間頭寸管理。 實現(xiàn)目標(biāo)：通過合理安排、調(diào)配、運用資金，在保證流動性、安全性的前提下，實現(xiàn)資金效益最大化。

實現(xiàn)功能：

（1）資金頭寸統(tǒng)計分析，包括大額到期情況，資金流入流出分析情況、資金頭寸占用情況等。

（2）資金計劃申報，t-1日分支機(jī)構(gòu)錄入資金計劃，頭寸管理部門對t日的資金流入流出進(jìn)行控制管理。

（3）能實時資金頭寸匡算及資金頭寸執(zhí)行對比分析。（4）頭寸限額管理。

（5）能進(jìn)行資金頭寸監(jiān)控與預(yù)警。

5、資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)分析及業(yè)務(wù)計劃管理。

（1）支持按業(yè)務(wù)條線、部門、地區(qū)、管理機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理、客戶等維度，對表內(nèi)外各產(chǎn)品、科目的時點余額、日均余額、外部收支、內(nèi)部收支、凈收益、外部收支率、內(nèi)部收支率、凈收益率、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險資產(chǎn)占用等要素進(jìn)行分析與對比，支持按指定時點、時間段、幣種的數(shù)據(jù)查詢。

（2）支持按表內(nèi)外科目、產(chǎn)品，對全行的時點余額、日均余額、外部收支、內(nèi)部收支、凈收益、外部收支率、內(nèi)部收支率、凈收益率、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險資產(chǎn)占用等要素進(jìn)行分析與對比，支持按指定時點、時間段、幣種的數(shù)據(jù)查詢。

（3）支持對全行（或各業(yè)務(wù)條線或部門或地區(qū)或管理機(jī)構(gòu)或客戶經(jīng)理或客戶）單個或多個產(chǎn)品與科目按期限對業(yè)務(wù)時點余額、日均余額、外部收支、內(nèi)部收支、凈收益、外部收支率、內(nèi)部收支率、凈收益率、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險資產(chǎn)占用等要素進(jìn)行分析與對比，支持按指定時點、時間段、幣種的數(shù)據(jù)查詢。

（4）能實現(xiàn)對業(yè)務(wù)盈利的歸因性分析，由于業(yè)務(wù)規(guī)模、外部定價、內(nèi)部定價、資產(chǎn)質(zhì)量、客戶行為、市場環(huán)境等因素對時點余額、日均余額、外部收支、內(nèi)部收支、凈收益、外部收支率、內(nèi)部收支率、凈收益率、及其他盈利指標(biāo)的影響進(jìn)行分析與對比。

（5）支持根據(jù)存量業(yè)務(wù)明細(xì)，指定業(yè)務(wù)條線或部門或地區(qū)或管理機(jī)構(gòu)或客戶經(jīng)理或客戶，分析預(yù)測各產(chǎn)品或科目在未來指定時點或指定時間段內(nèi)的時點余額、日均余額、收支、收益率、風(fēng)險資產(chǎn)占用等情況。

（6）支持通過條件輸入進(jìn)行場景模擬，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境與政策變化、客戶行為變化、業(yè)務(wù)發(fā)展變化等情形引起的存量與增量業(yè)務(wù)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)、價格、期限等方面的變化，試算全行（或各業(yè)務(wù)條線或部門或地區(qū)或管理機(jī)構(gòu)或客戶經(jīng)理或客戶）在未來某一時間段內(nèi)各產(chǎn)品、各科目的時點余額、日均余額、收益、收益率、風(fēng)險資產(chǎn)占用、凈息差、凈利差、資產(chǎn)收益率、資本收益率、成本收入比等要素的影響。并能進(jìn)行多種場景下的結(jié)果對比分析。

（7）支持按業(yè)務(wù)條線、部門、地區(qū)、管理機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理、客戶等維度，根據(jù)存量業(yè)務(wù)及收益水平，預(yù)測分析在未來一段時間不同業(yè)務(wù)的盈虧平衡點指導(dǎo)利率及保持一定收益水平下的盈虧平衡指導(dǎo)利率，計算分析不同業(yè)務(wù)的固定成本、變動成本，在達(dá)到盈虧平衡點或一定收益水平下各項業(yè)務(wù)需實現(xiàn)的規(guī)模。

（8）支持通過條件輸入進(jìn)行場景模擬，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境與政策變化、客戶行為變化、業(yè)務(wù)發(fā)展變化等情形引起的存量與增量業(yè)務(wù)在規(guī)模、結(jié)構(gòu)、價格、期限等方面的變化，試算分析在未來一段時間盈虧平衡點指導(dǎo)利率及保持一定收益水平下的盈虧平衡指導(dǎo)利率，計算分析不同業(yè)務(wù)的固定成本、變動成本，在達(dá)到盈虧平衡點或一定收益水平下各項業(yè)務(wù)需實現(xiàn)的規(guī)模。

（9）按產(chǎn)品性質(zhì)、業(yè)務(wù)屬性和特點，區(qū)分主動負(fù)債和被動負(fù)債，建立主動負(fù)債統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立被動負(fù)債利率敏感程度劃分標(biāo)準(zhǔn)，對不同利率敏感性的產(chǎn)品分類。

（10）能實時計算mpa監(jiān)管指標(biāo)，并實現(xiàn)動態(tài)試算功能，通過調(diào)整某項資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模，對mpa監(jiān)管指標(biāo)的影響進(jìn)行隨時測算。

銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇四

2009年，盤錦市興隆臺區(qū)負(fù)債部在市辦事處、聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以省聯(lián)社負(fù)債管理工作的總體指導(dǎo)思想為主導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以各項儲蓄制度的落實為基礎(chǔ)，抓主抓重，“圍繞中心、服務(wù)大局；促進(jìn)合規(guī)、規(guī)化內(nèi)控；創(chuàng)新提高、穩(wěn)步發(fā)展”，全面推進(jìn)“二項指標(biāo)，四項工程”經(jīng)過全部人員的努力，各項工作完成如下：

一、明確工作重點，制定考核措施，加大獎罰力度。

一是新年上班的第一天，聯(lián)社立即召開了社務(wù)工作會議，結(jié)合市辦事處開年工作部署和業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢，把組織存款放在了各項工作的首位，自我加壓，挖掘潛力，并將任務(wù)層層分解到社、到崗、到人。為確?！坝媱潯钡穆鋵崳瑥目傮w考核上，根據(jù)全轄實際，聯(lián)社建立了業(yè)務(wù)考核機(jī)制,對各社存款指標(biāo)計劃實行全年制定,按月分解,逐月考核。對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)10%，處罰該社領(lǐng)導(dǎo)班子成員月全額工資的10%，對當(dāng)月存款額低于計劃指標(biāo)30%或出現(xiàn)負(fù)增長，扣發(fā)該社全員工次總額的50%；對連續(xù)存款三個月存款負(fù)增長，扣發(fā)該社主任月全額工資，員工計發(fā)月工資總額的50%；對連續(xù)半年存款額仍處于負(fù)增長，該社主任自動引綹辭職。同時，對超額完成存款計劃指標(biāo)的按比例給予一定的獎勵工資。

二是積極開發(fā)系統(tǒng)客戶，組織基本賬戶，為我社組織資金工作開創(chuàng)了新的局面，在組織資金上，我社針對目前增存難的嚴(yán)峻形勢，在年初就召開理、監(jiān)事會,要求抓自然、流動客戶，以營銷和服務(wù)來增強(qiáng)吸納力；抓市場空白點，以敏銳的目光發(fā)現(xiàn)新的資源，來提高增存的輻射力。

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二、積極開展代辦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步推進(jìn)保險的代理工作，拓展組織資金渠道。

2009年，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年初下達(dá)的工作目標(biāo)，結(jié)合年初制定的工作方案，認(rèn)真貫徹各級會議重要講話精神，以拓展中間業(yè)務(wù)為重點，以增加中間業(yè)務(wù)收入為中心，大力發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)，針對開辦代理保險業(yè)務(wù)發(fā)展步伐一直不快，規(guī)模一直不大的現(xiàn)狀，我聯(lián)社更新觀念，與業(yè)務(wù)工作同部署，同安排，同檢查，通過員工的不懈奮斗，提高了對中間業(yè)務(wù)重要性的認(rèn)識。

今年我區(qū)聯(lián)社與四家保險公司簽訂了代理保險的協(xié)議，并正式開辦了代理“安貸寶借款人身意外傷害保險”業(yè)務(wù)，通過不懈的努力，取得突破性進(jìn)展，截止2009年末保費收入52萬元，帶來相應(yīng)手續(xù)費收入5.6萬元.同時，我們強(qiáng)化培訓(xùn)，對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織營銷人員參加兼業(yè)保險代理人資格考試，目前我區(qū)已有20人取得了兼業(yè)保險代理人資格證書。為積極有效運作，我區(qū)聯(lián)社還先后印發(fā)與出臺了《代理保險業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》以及《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理保險風(fēng)險管理制度》等制度辦法，明確了操作程序，規(guī)范操作行為。

三、全力抓好“服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程”建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量。上半年，我們繼續(xù)積極開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、微笑服務(wù)、站立服務(wù)和限時服務(wù)，以東興信用社為點，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)金牌單位的輻射作用，以點帶面，以建立高素質(zhì)的職工隊伍為出發(fā)點，著力做好職工的良好道德風(fēng)尚的建設(shè)，以抓好文明服務(wù)禮貌待客出發(fā)，以滿腔的熱情和真誠的愛心贏得用戶。樹立“窗口”形象，以服務(wù)留儲戶、以熱情引存款，使“優(yōu)良的服務(wù)是最具說服力的形象宣傳，今天的服務(wù)就是明天的市場”這一道理變成每個信合員工的自覺行動，優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)永無止境，重在堅持，貴在落實。負(fù)債部要求各社廣泛征求客戶意見和建議，解決服務(wù)工作中存在的問題，確保規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)落實到每一個工作環(huán)節(jié)，做到上下統(tǒng)一，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。

四、做好反假貨幣宣傳工作。7月26日興隆臺區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社組織人員在中興公園門前設(shè)立宣傳咨詢臺，以“迎奧運、凈化人民幣流通環(huán)境”為宣傳口號，進(jìn)行反假貨幣宣傳，發(fā)放宣傳資料，廣泛宣傳反假知識，出動人員10余人次，共發(fā)放宣傳資料500余份，接受群眾咨詢60余人次。

五、抓好員工培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)。

今年，我們根據(jù)《員工分制考核末尾淘汰實施辦法》在實施獎懲措施的基礎(chǔ)上，針對綜合網(wǎng)絡(luò)上線，通過筆試、現(xiàn)場考試、現(xiàn)場出成績等方式，從政治思想、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、業(yè)務(wù)技能、會計核算等方面入手，全面提高員工綜合素質(zhì)。

六、防范風(fēng)險，加大稽核檢查力度，推進(jìn)防險創(chuàng)安工程。

儲蓄會計核算是業(yè)務(wù)經(jīng)營的事故多發(fā)區(qū)域，因此要常抓不懈。2009年，我區(qū)聯(lián)社對儲蓄會計核算又做了統(tǒng)籌安排，圍繞儲蓄業(yè)務(wù)對全區(qū)員工以會代訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《儲蓄業(yè)務(wù)風(fēng)險防范》實用手冊，在業(yè)務(wù)上線前不惜余力地抓好14個儲蓄所、柜的核算和服務(wù)工作。確保儲蓄核算全年無差錯、無事故。通過加大儲蓄核算和優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查力度，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，完善內(nèi)控制度和服務(wù)設(shè)施，促使儲蓄核算和文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)雙豐收，為信用社的各項工作健康有序開展提供前提保障。

八、加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)。一是深入基層檢查指導(dǎo)；二是加強(qiáng)調(diào)查研究了解掌握各項存款增減變化原因，并制定應(yīng)對措施；三是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，嚴(yán)格管理；四是強(qiáng)化部內(nèi)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高管理水平。

九、2009年工作計劃：

一、抓好資金組織工作，積極占領(lǐng)存款市場。加強(qiáng)對資金市場的信息收集，善于發(fā)揮人熟，地熟，情況熟的優(yōu)勢，扎扎實實地做好吸儲公關(guān)工作，發(fā)展和鞏固黃金客戶群體，建立較為穩(wěn)定的客戶群，做到全面覆蓋。積極吸收低成本存款，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。

二、加強(qiáng)組織員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提升綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行業(yè)協(xié)會及省聯(lián)社進(jìn)出“環(huán)境”要求，真正把客戶利益放在首位，確立“客戶需要什么，我就提供什么”的營銷理念。以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心開展工作。要在服務(wù)觀念、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)層次上做文章，給客戶帶來超值享受，同時建立良好的服務(wù)質(zhì)量管理體系，對各項服務(wù)進(jìn)行高效、細(xì)致的學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理，使服務(wù)走向標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化，科學(xué)化。

三、運用新技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)。近階段，我們農(nóng)信社電子化進(jìn)程也在不斷加快，省內(nèi)通存通兌業(yè)務(wù)現(xiàn)已開通，正處于試運行階段；銀行卡業(yè)務(wù)省聯(lián)社已向各市采納卡樣入卡名，在盡快開展使用農(nóng)信社的信用卡的同時，做好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，售后服務(wù)及產(chǎn)品升級換代工作，努力推出能代表自身特色的“精品業(yè)務(wù)”，樹立安全，穩(wěn)健，優(yōu)質(zhì)的名牌形象，增強(qiáng)吸引力和親和力。

四、廣泛開展代理保險業(yè)務(wù)。利用剛強(qiáng)優(yōu)勢來開展各種代理業(yè)務(wù)來擴(kuò)大收入，積極為企、事業(yè)單位代發(fā)職工工資，代收水、電費及前臺各類保險業(yè)務(wù)，從多方面多渠道來增加中間業(yè)務(wù)收入。

五、強(qiáng)化風(fēng)險意識，提升管理質(zhì)量。一是現(xiàn)在是網(wǎng)絡(luò)上線初級階段，對大額支付和異地取現(xiàn)必須按操作程序進(jìn)行授權(quán)取現(xiàn)；二是銀行卡風(fēng)險。銀行卡業(yè)務(wù)對我們農(nóng)村信用社說是一項全新事物，因此在操作過程中，要采取有效防范手段，防范制度風(fēng)險，操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。

2009年的目標(biāo)已經(jīng)確定，我們所面臨的任務(wù)光榮而艱巨，讓我們在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在銀監(jiān)部門、人民銀行的監(jiān)管指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，統(tǒng)一思想，理清思路，知難而進(jìn)，真抓實干，使新業(yè)務(wù)工作再上新臺階，為我區(qū)聯(lián)社的不斷發(fā)展壯大做出更大的貢獻(xiàn)。

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銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇五

第一章、資產(chǎn)管理

1.1.資產(chǎn)管理理論

(一)真實票據(jù)理論

一、理論背景：真實票據(jù)論是在18世紀(jì)英國銀行管理經(jīng)驗基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

二、基本觀點：

1.短期商業(yè)周轉(zhuǎn)貸款：銀行貸款的資金主要來自于流動性很強(qiáng)的活期存款，因此為應(yīng)付存款人難以預(yù)料的提存，就一定要保持資金的高度流動性，所以貸款應(yīng)該是短期的、工商企業(yè)周轉(zhuǎn)性貸款。 2.3.自償性：貸款必須以商業(yè)行為為基礎(chǔ)，以真實的票據(jù)為抵押，這些票據(jù)到期后會形成資金自動償還，因此也叫做自償性貸款理論。

不發(fā)放不動產(chǎn)抵押貸款和消費貸款、長期設(shè)備貸款等，即使發(fā)放也必須限定在銀行的自由資本和現(xiàn)有儲蓄存款的范圍內(nèi)。

三、優(yōu)點：

1.2.3.1.2.3.第一次明確了商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和資金配置的重要原則。 強(qiáng)調(diào)了資金運用受制于資金來源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)。

強(qiáng)調(diào)了銀行應(yīng)該保持資金的高度流動性，確保經(jīng)營安全。

未考慮到短期存款的沉淀部分和長期存款比重的上升，忽略了銀行資金來源的潛力，配置太多的資金在盈利性較低的短期商業(yè)貸款上，降低了盈利性。

資金運用限定在狹窄的范圍內(nèi)，不利于經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展和銀行發(fā)展、分散風(fēng)險。真實票據(jù)為抵押的商業(yè)貸款自償性是相對的，易受經(jīng)濟(jì)周期波動影響，有違約風(fēng)險。

四、缺點：

(二)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換性理論

一、理論背景：20世紀(jì)提出，一戰(zhàn)以后，西方迅速恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，國家大量發(fā)行公債，銀行也逐步把資金部分轉(zhuǎn)移到購買政府債券上去了。

二、基本觀點：

1.2.銀行保持流動性的關(guān)鍵不在于貸款期限的長短，而在于銀行持有的資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。

在保持銀行流動性的基礎(chǔ)上，可以拓寬資產(chǎn)運用的范圍，商業(yè)銀行的資產(chǎn)不一定局限于自償性貸款，可以講一部分分布在需要款項時可以立即出售的證券資產(chǎn)上。

三、優(yōu)點：突破了商業(yè)貸款管理理論對銀行資產(chǎn)運用的狹窄局限，使得銀行在注重流動性的同時資產(chǎn)范圍顯著擴(kuò)大，業(yè)務(wù)經(jīng)營更加靈活多樣。

四、缺點：沒有考慮到經(jīng)濟(jì)景氣狀況的影響。

1.2.一旦出現(xiàn)蕭條，證券行市大跌，人們競相拋售證券的時候，銀行會受到損失。 片面的強(qiáng)調(diào)證券轉(zhuǎn)手，一定程度上忽略了證券的真實資產(chǎn)質(zhì)量。

(三)預(yù)期收入理論

一、理論背景：1940s二戰(zhàn)后，隨著美國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展，股利消費的經(jīng)濟(jì)政策對生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備更新提出要求，中長期貸款需求增長很快，而且貸款回收前景好。

二、基本理論：

1.2.商業(yè)銀行的流動性狀態(tài)從根本上來講取決于貸款的按期還本付息，不再與貸款的自償性和資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換性，而在于借款人未來的預(yù)期收入。

貸款期限并非一個絕對的控制因素，只要貸款的償還有未來的現(xiàn)金流保障，銀行按照貸款的期限進(jìn)行組合，使得資金的回流呈現(xiàn)可以控制的規(guī)律性，同樣可以保證流動性。

三、優(yōu)點：

1.2.依據(jù)借款人的預(yù)期收入來判斷資金運用的方向，突破了傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理理論根據(jù)資產(chǎn)的期限、自償性和可轉(zhuǎn)換性來決定資金運用的做法。

為銀行拓寬了盈利性的新的業(yè)務(wù)提供了理論依據(jù)，使得銀行開始向長期性經(jīng)濟(jì)活動大量滲透，促進(jìn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的多樣化。

四、缺點：

1.2.銀行將資產(chǎn)經(jīng)營建立在對借款人未來收入的預(yù)測基礎(chǔ)上，缺乏可靠性。

尤其在長期放款和投資中，不確定性增加，借款人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，未來的償付能力可能小于預(yù)期。

1.2.資產(chǎn)管理方法

一、資金集中法：不論銀行的資金來源如何，將各種資金集中，按照資產(chǎn)流動性的不同配置到不同資產(chǎn)上去，同時盡量考慮盈利性的需要，盡可能降低高流動性資產(chǎn)。

二、資金分配法：

1.2.原理：按照資金來源的流動性強(qiáng)弱來確定資金的分配順序和數(shù)量，使得各種資金來源的周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，做到銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期保持高度的對稱關(guān)系。 負(fù)債流動性的劃分標(biāo)準(zhǔn)： 1)2)資金來源的周轉(zhuǎn)率

對其法定準(zhǔn)備金率的高低：周轉(zhuǎn)速度快，法定準(zhǔn)備金率高，資金穩(wěn)定性就較弱，那么這類資金就分配給流動性較強(qiáng)的資產(chǎn)項目。

三、線性規(guī)劃法

1.2.定義：直接利用運籌學(xué)方法解決資產(chǎn)分配問題的管理科學(xué)方法，解決在一些變量受到約束時，現(xiàn)行函數(shù)值如何取得最優(yōu)的問題。 四個步驟： 1)2)3)4)建立模型目標(biāo)函數(shù)。

選擇模型中的變量建立函數(shù)式。確立約束條件。

在股東財富最大化的前提下求該目標(biāo)函數(shù)的最佳資產(chǎn)組合解。

第二章、負(fù)債管理理論

一、理論背景：20世紀(jì)60年代開始的金融創(chuàng)新中發(fā)展起來的理論，西方各國對商業(yè)銀行實行嚴(yán)格的利率管制，以及直接融資的發(fā)展，使得銀行面臨資金來源緊缺和流動性的巨大壓力，不得不從貨幣市場引進(jìn)資金來保證資產(chǎn)流動性的要求。

二、基本理論：

1.2.負(fù)債管理的核心：負(fù)債不是既定的，而是可以由銀行主動擴(kuò)張的，資金的來源是可以控制的，而不是像資產(chǎn)管理理論中認(rèn)為資金來源是銀行經(jīng)營管理的外生變量。

銀行的流動性不僅可以通過加強(qiáng)資產(chǎn)管理來獲得，也可通過負(fù)債管理，即向外主動借款來保持流動性。

三、負(fù)債管理方法：

1.2.儲備頭寸負(fù)債管理：以增加短期負(fù)債向銀行有計劃的提供流動性的管理方式。 貸款頭寸的負(fù)債管理： 1)2)

四、優(yōu)點：

1.2.商業(yè)銀行負(fù)債管理開創(chuàng)了保持商業(yè)銀行流動性的新途徑，進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍。

銀行的流動性和盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào)，使傳統(tǒng)的流動性為先的經(jīng)營理念變?yōu)榱鲃有浴踩院陀圆⒅?，增?qiáng)了銀行的主動性和靈活性，提高了銀行的資產(chǎn)盈利水平。

五、缺點：

1.2.3.提高了銀行的融資成本。

因為金融市場的變幻莫測而增加了經(jīng)營風(fēng)險。忽視自由資本的補(bǔ)充，不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營。通過不同利率從市場上借入資金來擴(kuò)大銀行貸款。

通過增加銀行負(fù)債的平均期限以減少存款的可變性，從而降低銀行負(fù)債的不確定性。

第三章、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理理論

3.1.總論

一、理論背景：

1.2.3.負(fù)債管理思想被商業(yè)銀行普遍接受之后，出現(xiàn)了金融創(chuàng)新的浪潮，利率限制實際上被突破。 西方各國紛紛取消利率管制，金融自由化浪潮興起，市場利率波動大，風(fēng)險擴(kuò)大。

利率風(fēng)險是使銀行開始把目標(biāo)轉(zhuǎn)向如何通過協(xié)調(diào)負(fù)債和資產(chǎn)的關(guān)系來保持凈利息正差額和控制正的自由資本凈額。

二、基本思想：

1.2.該理論認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的內(nèi)在聯(lián)系，對其持有的資產(chǎn)負(fù)債類型、數(shù)量及其組合進(jìn)行綜合性協(xié)調(diào)和管理，實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的統(tǒng)一和均衡。 商業(yè)銀行負(fù)債管理的方法主要是缺口管理和資產(chǎn)負(fù)債比例管理法。1)2)缺口管理是指根據(jù)期限或者利率等指標(biāo)，將資產(chǎn)和負(fù)債分成不同的類型，然后對同一類型的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額進(jìn)行分析，實現(xiàn)合理的搭配。

資產(chǎn)負(fù)債比例管理指通過一系列資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)來對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行監(jiān)督和

管理。

3.2.融資缺口管理

一、資金缺口管理指商業(yè)銀行管理者根據(jù)利率的變化預(yù)測，積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性差額，從而保證銀行收益的穩(wěn)定或增長。

二、銀行調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)所運用的工具主要是銀行在短期內(nèi)有自動控制權(quán)的資產(chǎn)和負(fù)債，如聯(lián)邦資金、回購協(xié)議、大額定期存單、可變利率放款等。

三、資金缺口管理法誕生于20世紀(jì)70年代，是目前商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中應(yīng)用廣泛的管理利率風(fēng)險的方法之一。它分為兩種： 1.2.保守性的，即努力是銀行的利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的差額接近于0，從而把利率風(fēng)險降到最低線，保持銀行收益的穩(wěn)定性。

主動型的，即銀行根據(jù)利率預(yù)測，在利率的周期性變化中積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大或縮小利率敏感性差額，從而獲得更大的收益。主動型差額管理的結(jié)果不僅取決于利率變化的方向，同時也取決于未來利率的不確定性。

四、資金缺口管理方法不同于其他管理方法，他認(rèn)為決定資產(chǎn)負(fù)債內(nèi)在聯(lián)系的關(guān)鍵因素是利率，主張把管理的重點放在根據(jù)不同利率特點確定的差額上，并根據(jù)利率周期的變化，及時的調(diào)整各種利率類型資產(chǎn)和負(fù)債的規(guī)模組合，從而使資金缺口管理具有更大的靈活性和應(yīng)變能力。

五、資金缺口管理方法的缺陷主要有：

1.2.3.4.在確定利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的時間標(biāo)準(zhǔn)問題是，銀行選取多長時間作為規(guī)定利率敏感性的標(biāo)準(zhǔn)，這在商業(yè)銀行實際業(yè)務(wù)經(jīng)營中十分重要，但也難以確定。 銀行能否預(yù)測利率變化的方向、大小和范圍。

銀行能否靈活的調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)受到很多因素的限制，銀行不一定能夠及時調(diào)整差額。銀行的利率風(fēng)險和信用風(fēng)險難以權(quán)衡，利率風(fēng)險的降低很有可能帶來更大的信用風(fēng)險。

六、綜上所述，資金缺口管理雖然并不完美，但卻更接近商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的實際，它能夠抓住溝通資產(chǎn)與負(fù)債的聯(lián)系的關(guān)鍵因素-利率，以部分帶動全部，根據(jù)市場情況的變化，采取積極有效地經(jīng)營措施，使資金缺口管理更富有靈活性、準(zhǔn)備性和嚴(yán)密性。

(一)利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債

一、利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債也稱浮動利率或可變利率資產(chǎn)與負(fù)債，是指在一定時期內(nèi)根據(jù)協(xié)議按市場利率重新定價的資產(chǎn)或負(fù)債。

二、可變利率主要有同業(yè)拆借利率、國庫券利率、銀行優(yōu)惠貸款利率和可轉(zhuǎn)讓定期存單利率等，從廣義上看還應(yīng)該包括其未來現(xiàn)金流會隨著市場利率而改變的各項資金項目。

三、利率敏感性資產(chǎn)用可供選擇的貨幣市場基準(zhǔn)利率作為定價基礎(chǔ)，加上風(fēng)險、期限等溢價。對確定為利率敏感性資產(chǎn)的項目，重新定價的頻度由各銀行自行掌握，如半年一次或每季度一次。

四、利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的差額被稱為融資缺口。敏感性比率是融資缺口的另一種表達(dá)，他是利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的比例關(guān)系。1.融資性缺口有零缺口、正缺口和負(fù)缺口三種狀態(tài)，1)2)3)2.當(dāng)融資性缺口為0時，敏感性比率為1 當(dāng)融資性缺口為正時，敏感性比率大于1 當(dāng)融資性缺口為負(fù)時，敏感性比率小于1 當(dāng)正缺口時，利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，處于利率敞口的該部分資金使得銀行在利

率下降時受損，在利率上升時獲利。3.4.當(dāng)銀行資金處于零缺口時，利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負(fù)債，利率風(fēng)險處于免疫狀態(tài) 當(dāng)負(fù)缺口時，利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債，利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時受損，在利率下降時獲利。

五、如果銀行有能力預(yù)測市場利率波動的情況，并且預(yù)測是準(zhǔn)確的，銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員完全可以主動利用利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的配置組合技術(shù)，在不同階段運用不同的缺口策略，獲取更高的收益率。若果銀行難以準(zhǔn)確預(yù)測利率走勢，采取零缺口資金配置策略顯得更為安全，因為在利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債配平的狀態(tài)下，無論利率上升或者下降，銀行的收益都是穩(wěn)定的。

3.3.資產(chǎn)負(fù)債比例管理

一、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理出現(xiàn)于20世紀(jì)70年代末80年代初，由于利率自由化，市場利率波動頻繁，風(fēng)險擴(kuò)大，單一的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理已不再適應(yīng)商業(yè)銀行經(jīng)營的要求，資產(chǎn)負(fù)債管理理論應(yīng)運而生。

二、該理論認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的內(nèi)在聯(lián)系，對其持有的資產(chǎn)負(fù)債類型、數(shù)量及其組合進(jìn)行綜合性協(xié)調(diào)和管理，實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的統(tǒng)一和均衡。

三、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法主要是缺口管理和資產(chǎn)負(fù)債比例管理法。

1.2.前者是指根據(jù)期限或利率等指標(biāo)，將資產(chǎn)和負(fù)債分成不同的類型，然后對同一類型的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額進(jìn)行分析，實現(xiàn)合理的搭配。

后者是指通過一系列資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)來對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行監(jiān)控和管理。

銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇六

商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理概述

雷紅波

資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行為了在可接受的風(fēng)險水平下實現(xiàn)既定盈利目標(biāo)，通過前瞻性地選擇業(yè)務(wù)發(fā)展方向與策略，對資產(chǎn)負(fù)債組合的規(guī)模、期限、結(jié)構(gòu)進(jìn)行主動管理的過程。下文從發(fā)展歷程、管理內(nèi)容、管理模式等方面對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理進(jìn)行了綜合闡述。

一、我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展歷程

1988年以前，我國商業(yè)銀行主要采用計劃經(jīng)濟(jì)模式管理資產(chǎn)負(fù)債。1988年，我國采取了收緊銀根的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策，各商業(yè)銀行出現(xiàn)不同程度的支付困難，少數(shù)銀行甚至出現(xiàn)現(xiàn)金支付困難。經(jīng)歷此次**，資產(chǎn)負(fù)債管理逐漸受到重視，成為銀行經(jīng)營管理重要組成部分。

1994年2月，中國人民銀行下發(fā)《關(guān)于對商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》，建立了以資本充足率、存貸比、中長期貸款比例、資產(chǎn)流動性比例、備付金比例、單項貸款比例、拆借資金比例、股東貸款比例、貸款質(zhì)量9項指標(biāo)為內(nèi)容的非現(xiàn)場監(jiān)管體系，標(biāo)志著資產(chǎn)負(fù)債比例管理模式在我國商業(yè)銀行全面實施。

1995年5月10日,第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，資本充足率、存貸比、資產(chǎn)流動性比例、單項貸款比例等指標(biāo)被納入，成為重要的資產(chǎn)負(fù)債管理工具。

1996年，中國人民銀行又下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標(biāo)和考核辦法的通知》，將監(jiān)管指標(biāo)分為監(jiān)控指標(biāo)與監(jiān)測指標(biāo)，其中監(jiān)控指標(biāo)作為對商業(yè)銀行的硬性要求，監(jiān)測指標(biāo)作為指導(dǎo)要求，進(jìn)一步完善了比例指標(biāo)體系。

1998年開始，中國人民銀行不再對商業(yè)銀行信貸規(guī)模實行指令性控制，各商業(yè)銀行可在財政部和央行宏觀經(jīng)濟(jì)政策指導(dǎo)下自主放款，這標(biāo)志著我國商業(yè)銀行向主動資產(chǎn)負(fù)債管理邁出關(guān)鍵的一步。

2000年，為逐步與國際接軌，我國監(jiān)管當(dāng)局開始按照巴塞爾協(xié)議規(guī)定，引入風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和資本充足率管理模式。

2004年3月，銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，積極推進(jìn)商業(yè)銀行資本管理。

2009年9月，銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》，對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系、方法、技術(shù)和監(jiān)管程序等作了詳細(xì)的規(guī)定；設(shè)置存貸比、流動性比例、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、最大十戶存款比例和最大十戶同業(yè)拆入比例等一系列流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。

2011年4月，銀監(jiān)會發(fā)布了《中國銀監(jiān)會關(guān)于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》，1 / 6

明確了將實施的資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準(zhǔn)備等四大監(jiān)管工具。

2012年6月，銀監(jiān)會正式發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，分別對監(jiān)管資本要求、資本充足率計算、資本定義、信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量、商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序、資本充足率監(jiān)督檢查和信息披露等進(jìn)行了規(guī)范,明確了我行商業(yè)銀行實施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的基本要求和時間安排，同時廢止《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。

2014年2月，銀監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》，將流動性風(fēng)險指標(biāo)分為監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測工具,同時廢止《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》。其中，監(jiān)管指標(biāo)包括流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例，監(jiān)測工具包括資產(chǎn)負(fù)債期限錯配、融資來源多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風(fēng)險以及市場流動性等相關(guān)指標(biāo)。

2014年9月，為抑制商業(yè)銀行月末尤其是季末存款沖時點現(xiàn)象，緩解季末市場流動性壓力，銀監(jiān)會、財政部、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項的通知》，明確將存款偏離度指標(biāo)納入商業(yè)銀行監(jiān)管體系。

2015年6月24日，國務(wù)院常務(wù)會議通過《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案（草案）》，刪除了余額存貸比不得超過75%的規(guī)定，將存貸比由法定監(jiān)控指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動性監(jiān)測指標(biāo)。

經(jīng)過二十多年的變革與完善，我國商業(yè)銀行逐步形成一套以資本管理、流動性風(fēng)險管理、利率風(fēng)險管理、匯率風(fēng)險管理等為主要內(nèi)容的資產(chǎn)負(fù)債管理體系。

二、資產(chǎn)負(fù)債管理內(nèi)容

資產(chǎn)負(fù)債管理的含義較廣，站在不同角度，其含義也有所不同。為滿足監(jiān)管要求，并確保銀行經(jīng)營安全性、流動性，實現(xiàn)盈利性，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理主要涉及四方面內(nèi)容：資本管理、流動性管理、利率風(fēng)險管理、匯率風(fēng)險管理。盡管信用風(fēng)險管理廣義上也屬于資產(chǎn)負(fù)債管理范疇，但其更傾向于信貸管理。

（一）資本管理

銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，維持正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及吸入存款前的經(jīng)營提供啟動資金。因此，銀行資本的基本含義與一般企業(yè)無異，是指資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)與負(fù)債的差額，通常稱為賬面資本。但銀行作為經(jīng)營信用的金融企業(yè)，必須接受嚴(yán)格監(jiān)管。從保護(hù)存款人利益、增強(qiáng)銀行體系安全性等監(jiān)管角度考慮，監(jiān)管者提出監(jiān)管資本概念，由在計算資本充足率時銀行資產(chǎn)負(fù)債表中滿足資本計入標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成要素所組成。對于銀行而言，資本是有成本的，銀行經(jīng)營者為促進(jìn)風(fēng)險、資本、收益相匹配，指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展，又從內(nèi)部管理角度提出的經(jīng)濟(jì)資本概念。

監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》借鑒了巴塞爾ⅱ和巴塞爾ⅲ等國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)實際，建立了分層次的資本充足率監(jiān)管要求，包括：最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求；系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%；

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以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。該辦法實施后，系統(tǒng)重要性銀行與非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

監(jiān)管資本要求是商業(yè)銀行必須滿足的，但資本是稀缺資源，其最低成本是出資者最低要求收益率，即資本所有者所要求的最低風(fēng)險收益率，反映了風(fēng)險與收益之間的匹配關(guān)系。為完善內(nèi)部資本充足率評估，促進(jìn)風(fēng)險、資本、收益相匹配，建立健全以資本和資本回報指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)營機(jī)制，商業(yè)銀行經(jīng)營中提出了經(jīng)濟(jì)資本管理，通過差異化的資本配置策略，優(yōu)化提升資本使用效率，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價值增加值最大化。經(jīng)濟(jì)資本管理涵蓋資本預(yù)算、分配、計量、監(jiān)控、報告、評價等在內(nèi)的全過程管理，可從機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線、客戶、產(chǎn)品等多維度開展，涉及經(jīng)濟(jì)資本占用（economic capital，簡稱ec）、風(fēng)險調(diào)整綜合收益水平（risk adjusted profit）、經(jīng)濟(jì)資本成本（economic capital cost）、風(fēng)險調(diào)整資本收益率或經(jīng)濟(jì)資本回報率（risk adjusted return on capital，簡稱raroc）和經(jīng)濟(jì)價值增加值（economic value added，簡稱eva）等量化指標(biāo)。

在資本約束下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模及資產(chǎn)配置將受到影響。因此，資本管理的作用就在于通過資本配置和管理促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化配置和風(fēng)險控制，為商業(yè)銀行及股東帶來較高的經(jīng)濟(jì)價值增加值。

（二）流動性風(fēng)險管理

流動性是指資產(chǎn)變現(xiàn)的難易程度。可以想象，當(dāng)銀行因暫時的流行性資金不足，不能滿足客戶的轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)需求，不得不暫時關(guān)閉自動提款機(jī)，或告知客戶改日提款，客戶會做出何種反應(yīng)。如果銀行信用受到懷疑，就可能出現(xiàn)擠兌危機(jī)，在這種情況下，一旦銀行沒有充足的現(xiàn)金儲備，就會危及其生存，并進(jìn)一步將風(fēng)險傳染至其他銀行，甚至波及整個金融體系。因此，銀行作為負(fù)債率最高的、經(jīng)營信用的金融機(jī)構(gòu)，流動性對其至關(guān)重要，流動性風(fēng)險管理也成為了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的一項重要內(nèi)容。

《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》將流動性風(fēng)險定義為“商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險”，要求商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險實施限額管理，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額，包括但不限于現(xiàn)金流缺口限額、負(fù)債集中度限額、集團(tuán)內(nèi)部交易和融資限額；并提出流動性覆蓋率（合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)與未來30天現(xiàn)金凈流出量的比例）不低于100%以及流動性比例（流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債的比例）不低于25%的要求；同時將流動性缺口、流動性缺口率、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場負(fù)債比例、最大十戶存款比例、最大十家同業(yè)融入比例、超額備付金率、重要幣種的流動性覆蓋率、存貸比共九項指標(biāo)納入流動性風(fēng)險監(jiān)測參考指標(biāo)。

流動性缺口是指資產(chǎn)和負(fù)債在其期限結(jié)構(gòu)的每一時點的差值。缺口存在于期限結(jié)構(gòu)的每個時點，這就產(chǎn)生了流動性風(fēng)險缺口暴露，該風(fēng)險由銀行不能及時籌集資金或融資成本過高所導(dǎo)致的。各個時點的流動性缺口規(guī)模并非一成不變，而會隨著新項目進(jìn)入資產(chǎn)和負(fù)債持續(xù)

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變化。站在當(dāng)前時點看，未來某一特定時間范圍內(nèi)的流動性缺口也各不相同，可能一個月期呈現(xiàn)負(fù)缺口（流動性不足），而三個月期卻呈現(xiàn)正缺口（流動性充裕）。因此，除了資產(chǎn)和負(fù)債需要在數(shù)量和期限上相匹配，商業(yè)銀行還必須以循環(huán)滾動方式籌措資金。同時，籌措到多余資金也必須以循環(huán)持續(xù)的方式進(jìn)行投資。

商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心任務(wù)便成為動態(tài)、持續(xù)協(xié)調(diào)好流動性供求關(guān)系，避免當(dāng)流動性不足時銀行不能立即取得所需的流動資金而造成支付危機(jī)，或因過多的流動性供給而降低銀行的盈利能力。因此，銀行在流動性管理過程中，除了滿足外部監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性需求外，還必須在流動性與盈利性之間做出權(quán)衡。

（三）利率風(fēng)險管理

用于計算金融產(chǎn)品現(xiàn)值的貼現(xiàn)因子是其期限結(jié)構(gòu)中每一時間點的現(xiàn)行市場利率，市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成了損失的可能性，即利率風(fēng)險。巴塞爾委員會將利率風(fēng)險定義為：利率變化使商業(yè)銀行實際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。

從本質(zhì)上看，利率風(fēng)險可以分為兩類：一類是由于利率變動導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債價值變動的風(fēng)險；另一類是期權(quán)性風(fēng)險，這類風(fēng)險存在于像賦有可提前還款條款的貸款等產(chǎn)品中。巴塞爾委員會將利率風(fēng)險細(xì)分為四類：重新定價風(fēng)險、基差風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險，前三類均直接由利率變動導(dǎo)致。其中：

重新定價風(fēng)險是最主要的利率風(fēng)險，產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)負(fù)債重新定價周期(對浮動利率而言)/到期日(對固定利率而言)的不匹配。重新定價風(fēng)險又稱為缺口風(fēng)險或錯配風(fēng)險。通常把某一時間段內(nèi)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額稱為重新定價缺口或利率敏感性缺口。只要該缺口不為零，則利率變動時，銀行則會面臨利率風(fēng)險。

基差風(fēng)險（basis risk）在國內(nèi)也稱基準(zhǔn)風(fēng)險。當(dāng)一般利率水平的變化引起不同種類金融工具的利率發(fā)生不同幅度變動時，銀行就會面臨基差風(fēng)險。即使銀行資產(chǎn)和負(fù)債的重新定價時間相同，但是只要存款利率與貸款利率的調(diào)整幅度不完全一致，銀行就會面臨此類風(fēng)險。

收益率曲線風(fēng)險是由于收益曲線形態(tài)發(fā)生變化（曲率或斜率發(fā)生改變）而對不同期限資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生不同影響，從而對銀行凈利息收入和資產(chǎn)內(nèi)在價值造成的不利影響?；诿庖吣Ｐ偷馁Y產(chǎn)負(fù)債管理策略僅能對沖收益率曲線平行移動帶來的風(fēng)險，且無法對抗收益率曲線形態(tài)變化帶來的風(fēng)險。

期權(quán)性風(fēng)險也稱為選擇權(quán)風(fēng)險，是指利率變化時，銀行客戶行使隱含在銀行資產(chǎn)負(fù)債中的期權(quán)給銀行造成損失的可能性。如客戶在利息下降時以“借新還舊”方式轉(zhuǎn)借較低利率的貸款并提前償還未到期貸款。

盡管并非所有的利率變化都會對銀行造成負(fù)面影響，但這種不確定性卻帶來損失的可能性。因此，利率風(fēng)險管理需要通過對資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、期限、結(jié)構(gòu)的配置，使凈利息收入保持穩(wěn)定。

（四）匯率風(fēng)險管理

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隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化及我國國際化進(jìn)程的加快，國內(nèi)商業(yè)銀行均或主動或被動持有外幣資產(chǎn)與負(fù)債，形成外匯暴露。由于存在未抵補(bǔ)的凈頭寸，匯率的變動將使之“暴露”在可能好的或壞的結(jié)果之前，從而面臨著不利或有利結(jié)果的可能性，產(chǎn)生匯率風(fēng)險。

匯率風(fēng)險管理就是要通過對外幣資產(chǎn)負(fù)債的合理配置以及借助金融衍生工具，預(yù)防、規(guī)避、轉(zhuǎn)移或消除外匯業(yè)務(wù)中的風(fēng)險，從而減少或避免可能的經(jīng)濟(jì)損失。由于商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險敞口相對較小，缺乏專業(yè)人才支持，匯率風(fēng)險一般集中在商業(yè)銀行總行統(tǒng)一管理，以實現(xiàn)規(guī)模效益。

三、資產(chǎn)負(fù)債管理模式

商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理致力于實現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債規(guī)模、期限、結(jié)構(gòu)上匹配與均衡，按照流動性是實現(xiàn)安全性的必要手段、安全性是實現(xiàn)盈利性的根本基礎(chǔ)、盈利性是保持流動性與安全性的最終目的的基本思路，以資本為約束合理配置資產(chǎn)負(fù)債，實現(xiàn)銀行經(jīng)營管理最終目標(biāo)。

（一）以經(jīng)濟(jì)資本為約束優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

在資本充足率監(jiān)管要求下，商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展必將受到資本的約束。而資本占用取決于各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品本身的風(fēng)險，不同的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重是不同的，即便資產(chǎn)規(guī)模總量、期限結(jié)構(gòu)相同，不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)對應(yīng)的資本占用卻不盡相同，從而帶來收益上的差異。商業(yè)銀行一方面要建立資本制約機(jī)制，以資本約束風(fēng)險資產(chǎn)的增長，從而控制經(jīng)濟(jì)資本的增長，有效控制銀行的總體風(fēng)險，使經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本保持協(xié)調(diào)平衡，確保資本充足率水平達(dá)到監(jiān)管要求；另一方面要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的只注重賬面利潤而忽視經(jīng)濟(jì)資本占用的經(jīng)營理念，將經(jīng)濟(jì)資本占用、eva、raroc納入績效考核、以及應(yīng)用到貸款定價與授信審批管理中，通過資本配置促使分支機(jī)構(gòu)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確保風(fēng)險、資本、收益相匹配，實現(xiàn)股東價值回報最大化。

（二）以主動負(fù)債為補(bǔ)充保障流動性安全

多數(shù)銀行分支機(jī)構(gòu)都存在重資產(chǎn)輕負(fù)債現(xiàn)象，尤其在存貸比限制取消后，這種潛在理念會進(jìn)一步加大商業(yè)銀行整體流動性風(fēng)險管理難度。因此，商業(yè)銀行需要加強(qiáng)對負(fù)債業(yè)務(wù)的主動管理。一方面優(yōu)先發(fā)展一般性客戶存款，努力吸收逐利性較低、業(yè)務(wù)粘性較強(qiáng)的存款，通過結(jié)算、現(xiàn)金管理、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)增加活期存款沉淀，保持客戶存款占負(fù)債的比重基本穩(wěn)定；另一方面要從目標(biāo)規(guī)模、定價水平、期限結(jié)構(gòu)、敘做時機(jī)等方面加強(qiáng)對大額存單、協(xié)議存款、表內(nèi)理財、同業(yè)負(fù)債、央行借款和發(fā)行債券等主動負(fù)債的管理，保障流動性安全，以合理成本實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）以ftp定價為工具集中管理利率風(fēng)險

利率市場化必然加劇市場利率波動，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險也進(jìn)一步加大。若銀行分支機(jī)構(gòu)都以外部市場為交易對手，通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、期限、結(jié)構(gòu)對沖利率風(fēng)險，不僅會造成大量人力資源浪費，還可能因為業(yè)務(wù)規(guī)模小導(dǎo)致無法找到交易對手或交易成本過高。因此，只有將利率風(fēng)險集中起來才便于對沖管理，將內(nèi)部資金集中起來才能產(chǎn)生規(guī)模效益。這就需要借助內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移（ftp）模式，由商業(yè)銀行總行根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)對分行每筆資產(chǎn)和負(fù)

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債業(yè)務(wù)分別厘定ftp價格，總行歸集全行的利率風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)一管理，如通過利率衍生工具進(jìn)行對沖。

ftp衡量的是資金價格，由市場決定。由于市場是統(tǒng)

一、一致和有效的，因此ftp定價必須保持統(tǒng)一性，不因地區(qū)、機(jī)構(gòu)、條線不同而存在差異。需要指出的是，即便通過ftp可將分行利率風(fēng)險集中到總行統(tǒng)一管理，但這并意味著分行不存在利率風(fēng)險。如果分行存在嚴(yán)重期限錯配，即便資產(chǎn)與負(fù)債總量相等，仍面臨巨大利率風(fēng)險。例如，負(fù)債久期僅為6個月，而資產(chǎn)久期為2年，即便存貸款收益率曲線均平行上升25bp，銀行也會遭受損失。

（四）以綜合計劃為手段均衡發(fā)展資產(chǎn)負(fù)債

存貸比限制取消后，商業(yè)銀行為避免分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)增長過快導(dǎo)致資本不足或流動性風(fēng)險，可通過下達(dá)業(yè)務(wù)計劃的方式促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債綜合平衡發(fā)展，包括資本限額、存貸款新增計劃等。為指標(biāo)分支機(jī)構(gòu)調(diào)整存貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，還可下達(dá)分條線存貸款計劃。

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銀行負(fù)債管理部工作總結(jié) 銀行業(yè)務(wù)管理部年度工作總結(jié)篇七

資產(chǎn)負(fù)債部學(xué)習(xí)心得

在資產(chǎn)負(fù)債部兩個月的學(xué)習(xí)實踐轉(zhuǎn)眼間就已結(jié)束，由于之前從事信用卡相關(guān)工作，所以對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)知之甚少。但短短兩個月的學(xué)習(xí)和了解，尤其是資產(chǎn)負(fù)債部各位領(lǐng)導(dǎo)和老師的教導(dǎo)，顯得彌足珍貴，也使我對資產(chǎn)負(fù)債部的工作有了進(jìn)一步的認(rèn)識和看法。

第一、對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)。

首先學(xué)習(xí)了《資產(chǎn)負(fù)債管理專業(yè)崗位合規(guī)手冊》，首先從宏觀上整體了解我們資產(chǎn)負(fù)債專業(yè)的崗位設(shè)置和工作職責(zé)，使我對資產(chǎn)負(fù)債專業(yè)有了一個大致的認(rèn)識，知曉具體工作崗位資金配置、經(jīng)濟(jì)資本管理、資產(chǎn)負(fù)債檢測與分析、信貸計劃管理、現(xiàn)金及資金產(chǎn)品管理、人民幣資金調(diào)撥、外匯資金調(diào)撥、資金交易、文檔管理、流動性風(fēng)險管理、利率管理、綜合制度管理、《業(yè)務(wù)操作指南》管理、票據(jù)融資管理、票據(jù)系統(tǒng)管理。學(xué)習(xí)的同時做到心中有數(shù)。

廣義上的資產(chǎn)負(fù)債管理是指商業(yè)銀行按一定的策略進(jìn)行資金配置，實現(xiàn)流動性、安全性和盈利性的目標(biāo)組合。狹義的資產(chǎn)負(fù)債管理主要指在利率波動的環(huán)境中，通過策略性改變利率敏感資金的配置狀況，來實現(xiàn)銀行的目標(biāo)凈利息收入，或者通過調(diào)整總體資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，來維持銀行正的凈值。

以上都是書本上對銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的概括，結(jié)合兩個月的學(xué)習(xí)通俗來講資產(chǎn)負(fù)債就是把銀行有限的資金配置進(jìn)行優(yōu)化，并結(jié)合國家利率政策進(jìn)行利率調(diào)整。有意思的是，近期我翻閱了一些關(guān)于國際關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的做法，西方國家，在資產(chǎn)負(fù)債工作中由于注重利率的管理工作。因為西方國家的利率是由市場來調(diào)節(jié)的。而我國是有政府政策來主導(dǎo)的，所以在利率管理上，我感受到了一些差別。近期國家對利率逐步的放開，相信不遠(yuǎn)的將來，我國的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債在利率管理方面會逐漸向國際靠攏。

第二、對省行資產(chǎn)負(fù)債部的領(lǐng)導(dǎo)及老師的精神的傳承 說實話來資產(chǎn)負(fù)債部之前對資產(chǎn)負(fù)債部的業(yè)務(wù)職能是根本不了解，來之前總有些忐忑。但見到 和 的第一眼就發(fā)擔(dān)心是多余的。印象很深刻，到資產(chǎn)負(fù)債部第一天，和 就分別向我們介紹了資產(chǎn)負(fù)債的業(yè)務(wù)及各位老師的職責(zé)。讓我迷糊的腦袋頓時有了學(xué)習(xí)的思路。而之后工作的日子里，在、老師、老師以及 老師的悉心教導(dǎo)下，我對資產(chǎn)負(fù)債工作的認(rèn)識逐漸豐富起來。另一方面，各位老師的工作精神和態(tài)度指的我們年青一代學(xué)習(xí)。每天 老師都在8點左右登陸 看各分行的大額資金預(yù)測預(yù)報，做好請款的準(zhǔn)備工作，而且在周末我們大學(xué)習(xí)集中學(xué)習(xí)期間，也碰到 在辦公室里學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。這種工作和學(xué)習(xí)的態(tài)度和狀態(tài)讓我觸動很大。

幸運的是，實習(xí)期間 老師出差學(xué)習(xí)，我有幸在人民幣資金調(diào)撥崗位實踐，深刻理解此崗位的重要意義。即綜合平衡全行各項人民幣資金頭寸，確保全行在各級機(jī)構(gòu)、各個時段、各項

備付金保持全方位支付能力，確保全行各級機(jī)構(gòu)的人民銀行備付金賬戶的安全性和有效性等等。

第三、資產(chǎn)負(fù)債工作在日常工作中的作用

在資產(chǎn)負(fù)債部的時間里，我們不僅僅學(xué)習(xí)到了理論知識，也參與到實際業(yè)務(wù)中來。總行 來我行進(jìn)行調(diào)研，在座談會期間，有數(shù)家支行行長進(jìn)行發(fā)言，討論的無不和利率相關(guān)。多數(shù)是關(guān)于存貸利差，比如，會間 支行提到 要求提高存款利率。所以，資產(chǎn)負(fù)債工作在銀行的日常工作息息相關(guān)，無論是大額資金的跨行轉(zhuǎn)賬還是利率對我行存款的影響，都是密不可分的。

在資產(chǎn)負(fù)債部短短的兩個月實習(xí)時間，除了從書本和資料上學(xué)習(xí)崗位職責(zé)和理論知識外，還從各位老師的身上學(xué)習(xí)到了恪守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及為人處世的經(jīng)驗和方法，在此，我僅代表在資產(chǎn)負(fù)債部的實習(xí)生們向您說一聲“謝謝，您辛苦了”。

實習(xí)人：

20 年 月 日

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